Воскресенье, 27 мая 2018 18 +
Воскресенье, 27 мая 2018 18 +
27.05.2018

Индикатор Индекс Армса (Arms Index, Краткосрочный торговый индекс Армса TRIN) — описание и настройка


В этой статье мы подробно рассмотрим что такое индикатор Индекс Армса (Arms Index, Краткосрочный торговый индекс Армса TRIN) и как он помогает торговать с прибылью на бинарных опционах и рынке Форекс.

Что такое "Arms Index"

Индикатор Индекс Arms, которые еще известен как TRIN (TRading INdex), был создан в 1960-х годах Ричардом Армсом. Данный инструмент – это индикатор широты рынка, который помогает выделить области перепроданности и перекупленности в главных индексах, путем отслеживания числа снижающихся и повышающихся акций и их объема. Еще индикатор применяется для торговли отдельными рыночными инструментами, демонстрируя, насколько слаб или силен рынок в целом, что способно отразиться на отдельных активах.

На текущий момент лучшей платформой для торгов является Бинариум с полным функционалом индикаторов и торговыми сигналами.

Что собой представляет индикатор?

Arms Index индикатор колеблется ниже и выше 1.0 уровня и дает признаки краткосрочных уровней перепроданности и перекупленности в индексе стоимости. Он комбинирует количество снижающихся и повышающихся акций, а также объем данных акций, для демонстрации общей картины текущего рыночного состояния.

Индикатор Индекс Армса (Arms Index, Краткосрочный торговый индекс Армса TRIN) - описание и настройка

Увеличить

TRIN демонстрирует данные по NYSE рынку, а TRINQ индикатор демонстрирует данные по Nasdaq рынку. Данные индикаторы применяются в зависимости от того, какой именно из рынков самый применимый к торгуемым акциям.

К примеру, во время торговли акциями финансовых институтов, лучше использовать TRIN индикатор, а во время торговли акциями технологический компаний, более приемлемым будет TRINQ индикатор. Часто появляется впечатление, что TRIN индикатор двигается обратно в отношении к ценовому воздействию индекса, с которым он используется.

Рассчитан данный индикатор может быть для любого рынка или индекса, по которому имеются адекватные данные. Зачастую он применятся для оценки Nasdaq и NYSE. Рассчитывается индикатор по следующей формуле:

TRIN = (повышающиеся активы/снижающиеся активы) / (объем повышения/объем снижения).

Повышающиеся активы – это количество рыночных инструментов (к примеру, акций), которые закрылись в данный день выше, а снижающиеся активы – это количество рыночных инструментов, которые были закрыты в этот день ниже. Объем повышения означает суммарный объем повышающихся инструментов (акций), а объем снижения означает суммарный объем снижающихся инструментов.

В первой части уравнения используется AD отношение (отношение повышений-снижений). Вторая часть данного уравнения распространена, как отношение объема AD.

Процесс вычисления TRIN индекса показаться может непростой задачей, особенно при коротких временных периодах, например, на минутных графиках. Индикатор доступен на многих торговых и графических платформах, никакое ручное вычисление для него не требуется. Еще его значения можно наблюдать на многих специализированных сайтах.

Нужен совет?

Можешь написать нам и проконсультироваться по вопросам работы с бинарными опционами или инструментами торговли.Задать вопрос >>

Преимущества

Этот расчет в принципе полезен для разных отраслей. Трейдерам нравится его универсальность, его можно использовать во время торговли довольно специфическими активами. К примеру, его нередко применяют для торговли акциями компаний, которые относятся к определенному экономическому сектору. Индекс Армса можно использовать для упрощения теханализа пар, которые содержат золото.

Пригодится индикатор и для решения иных более серьезных задач. К примеру, можно вычислить портфель, содержащий акции различных компаний из одного сектора экономики и определить, в какую сторону именно он движется.

Недостатки

Минус данного индикатор заключается в расчете индекса. Проблема состоит в том, что делается акцент на объеме в первую очередь. Это может привести к ситуации, когда происходит рост акций, которые не обеспечиваются нужным объемом.

Например, в определенный день демонстрируется довольно сильный рост. Число приобретаемых акций в 2 раза больше, чем реализуемых. С объемами случается идентичная картина.

Подобные ситуации случаются редко, особенно при нормальных рыночных условиях. Если возникают вышеописанные ситуации, тогда Arms Index может дезинформировать трейдера, что приведет к неудачным ставкам.

Поэтому следует перепроверять все показатели. Любые, даже наиболее точные расчеты могут быть недостоверными. В теханализе данное правило является одним из главных.

Установка и настройка индикатора

Значение 1.0 является нейтральной точкой, а сам индикатор может продолжить движение ниже и выше него. В день сильного роста индикатор понижается, а во время сильного снижения TRIN индикатор подталкивается вверх.

Довольно низкие или высокие показатели TRIN индикатора сигнализируют, что рынок может быть перекуплен или перепродан соответственно, и готов для осуществления разворота. Данные индикаторные показания говорят только про возможность разворота, поэтому требуется дождаться, чтобы стоимость это подтвердила перед тем, как будет начат торговый процесс.

Определенные области перепроданности и перекупленности варьируются в зависимости от рынка. Для рынка NYSE показатель 2.0 и выше обычно указывает на образование краткосрочного основания, а стоимость должна осуществить вверх небольшое движение.

Индикатор Индекс Армса (Arms Index, Краткосрочный торговый индекс Армса TRIN) - описание и настройка

Увеличить

Когда индикаторные показатели более 1.0, но менее 2.0, это говорит про давление на продажи, значит может произойти нисходящий краткосрочный тренд. Во время подобных периодов предпочтительно использовать короткие краткосрочные сделки, чем длинные.

При расположении индикатора ниже 1.0 уровня это говорит про давление на покупки, а на рынке может сгенерироваться восходящий краткосрочный тренд. Во время подобных периодов предпочтительно использовать длинные краткосрочные сделки. Учитывая наличие существенного рыночного шума, который находится приблизительно в 1.0 районе, необходимо применять анализ действия стоимости. Это позволит определить направления, а ложные сигналы будут отфильтрованы.

Важно обратить внимание, что на TRIN шипы вниз не такие явные, как шипы вверх. Это способно усложнить процесс точного определения уровней перекупленности. Зачастую показатели ниже 0.5 говорят, что краткосрочная вершина стоимости может находить поблизости или уже достигнута.

Индикатор Индекс Армса (Arms Index, Краткосрочный торговый индекс Армса TRIN) - описание и настройка

Увеличить

Когда TRIN индикатор располагается непосредственно на 1.0 уровне, то из себя это не предоставляет особо ценную информацию. Поэтому рекомендуется рассматривать долгосрочную динамику стоимости, чтобы определять направленность тренда, в котором и необходимо приобретать опционы. TRIN индикатор наиболее полезен в ситуации, когда его значения располагаются ниже или выше 1.0 уровня, как минимум, на 0.2.

Сигналы

Согласно методологии расчета, покупать инвесторам стоит, когда значение индекса оценивается наименьшими значениями. Балансом сил или рубежом продавцов и покупателей стало значение 1.0, увидев превышение которого, инвесторы смотрят на продажи.

Важным нюансом TRIN индикатора стала возможность выдавать сигналы перепроданности и перекупленности рынка. Зачастую эмоциональные прорывы трейдеров стоимость толкают довольно грубо во время распродаж или при эйфории слишком высоко.

Индикатор Индекс Армса (Arms Index, Краткосрочный торговый индекс Армса TRIN) - описание и настройка

Увеличить

Автор индикатора заявлял, что готов приступать немедленно к покупкам при показателе 2.0, а не раздумывая добавляться на показателях 4.0, тогда как для продаж достаточно 0.2 уровня. Несмотря на это, спекулянту нужно осуществить исторические наблюдения и тесты, индикаторные показания довольно относительны и являются сугубо индивидуальными для каждого индекса. Еще следует учитывать, что состав акций изменяется (делистинг, листинг), что может повлиять на конкретные индикаторные показания.

Во время инвестирования в акции спекулянты, исходя их принципа определения самой лучшей точки входа (на покупку) ценных бумах на рыночных коррекциях, применяют технику усреднений показаний индексов при помощи экспоненциальных средних скользящих (20-периодные, 10-периодные). Сигналом для покупки считается пересечение уровня 0.8 для десятипериодных и 1.1 для двадцатипериодных средних скользящих.

В подобные моменты выбираются самые глубоко упавшие акции. Падение менее 0.8 или 1.1 показателя десятипериодной или двадцатипериодной экспоненциальной средней скользящей соответственно приведен к закрытию «спекулятивных» позиций в торгуемых акциях или к сокращению полностью всех пакетов ценных бумаг.

Правила использования индикатора

Рекомендуется применять области перепроданности на TRIN индикаторах, для подтверждения точек входа при общем восходящем тренде. Восходящий тренд можно определить при помощи 100- или 200-дневной средней скользящей.

Нужно дождаться, чтобы TRIN смог достичь 2.0 уровня или выше, давая сигнал про состояние перепроданности. Открывать позиции необходимо, когда стоимость начнет снова демонстрировать силу и TRIN индикатор развернется обратно ниже 2.0.

Индикатор Индекс Армса (Arms Index, Краткосрочный торговый индекс Армса TRIN) - описание и настройка

Увеличить

Идентичный поход используется для нисходящего тренда. Дожидаемся ралли стоимости, во время которого TRIN индикатор достигнет 0.5 уровня или ниже. Когда стоимость начинает движение вниз, а TRIN индикатор выше 0.5, следует рассмотреть вход на короткую позицию, где стоп-ордер будет непосредственно выше недавнего максимума.

Данный период рассчитан на возможность захватить следующую трендовую волну, поэтом здесь отсутствует какая-то определенная цель стоимости. Можно использовать трейлинг-стоп и расчетную цель, основываясь на первоначальном риске, или индикаторы, чтобы помочь во время выхода их прибыльной ставки.

Еще TRIN индикатор может использоваться для подтверждения прорывов стоимости в отдельных активах (к примеру, акциях), которые зачастую отличаются высокой корреляцией и более широким рынком. Ситуация идеальная, когда во время прорыва стоимости показатель TRIN располагается ниже 1.0 уровня, демонстрируя давление покупателей, но не менее 0.5, так как это говорило бы про состояние перекупленности. Приобретать необходимо, когда стоимость нарушает определенный уровень.

На скриншоте ниже показано, как стоимость совершает прорыв выше «нисходящего треугольника».

Индикатор Индекс Армса (Arms Index, Краткосрочный торговый индекс Армса TRIN) - описание и настройка

Увеличить

Непосредственно перед моментом прорыва, показания TRIN были ниже 1.0 уровня, указывания на давление покупок, а при прорыве TRIN значение располагались рядом с 1.0. Это смогло обеспечить достаточное подтверждение давления покупок для торговли на прорыве стоимости.

В правой части диаграммы видно, что образовался небольшой другой диапазон. Присутствует сильный восходящий бар, которому значение TRIN соответствует значительно ниже 1.0. Это является подтверждением того, что данные прорывы стоимости осуществляется по направлению общего тренда, что добавляет уверенности в выбранной торговой установке.

Идентичный подход используется для прорывов стоимости в нижнюю сторону. TRIN значения выше 1.0 сразу до или при прорыве стоимости, а в идеале во время прорыва по направлению общего тренда.

Области перекупленности и перепроданности являются неточными. TRIN индикатор может продвигаться за границы данных экстремумов, перед началом разворота стоимости. Достижение этих уровней само по себе не подразумевает, что стоимость развернется.

Инструментарий TRIN в основном используется как краткосрочный индикатор на колебаниях и внутри дня. Применяться он может в виде более долгосрочного индикатора, когда данные усреднены и сглажены.

Это выполняется, используя среднюю скользящую к индикатору. В данной ситуации шипы сглажены, за множество дней шипы будут сглажены и отражают только самые экстремальные показатели.

Получается, что данный краткосрочный индикатор лучше применять в сочетании с общим трендовым анализом. К примеру, применение 200- или 100-дневной средней скользящей может помочь при выявлении трендового направления.

У индикатора может быть беспорядочное движение, поэтому он может оказаться вовсе не идеальным инструментарием для поиска выхода из успешных позиций. Вышеприведенная система сосредоточена на входе по трендовому движению, как только данное движение началось. Чтобы выйти из выгодной позиции, следует применять иной метод.

Индикатор Индекс Армса (Arms Index, Краткосрочный торговый индекс Армса TRIN) — описание и настройка
5 (100%) 10 голос
Понравилась статья? Проголосуй

Добавить комментарий

Ваш e-mail не будет опубликован. Обязательные поля помечены *