Среда, 21 ноября 2018 18 +
Среда, 21 ноября 2018 18 +
21.11.2018

Индикатор Chande Momentum (CMO, Осциллятор ценовых моментов Чанде) — описание и настройка


В этой статье мы подробно рассмотрим что такое индикатор Chande Momentum (CMO, Осциллятор ценовых моментов Чанде) и как он помогает торговать с прибылью на бинарных опционах и рынке Форекс.

Что такое "CMO"

Индикатор СМО (Chande Momentum Oscillator), в переводе на русский язык означает Осциллятор моментов стоимости Чанде, разработан известным инвестором Тушаром Чандом, которого еще называют Чанда. Данный трейдер известен, как автор индикаторов тренда RAVI и Aroon, а также гибрида-осциллятора Stochastic-RSI.

На текущий момент лучшей платформой для торгов является Бинариум с полным функционалом индикаторов и торговыми сигналами.

Что собой представляет индикатор?

Этот инструментарий внешне похож на стандартные индикаторы, имеющиеся в Метатрейдер 4, например, Индекс относительной силы (RSI) и осциллятор Моментум. От них СМО отличается способом расчета значений.

В отличие от вышеуказанных инструментариев, Chande Momentum Oscillator инвесторам знаком мало, а на практике используется довольно редко. Методология индикаторного расчета при этом является эффективной и может быть интересной для спекулянтов рынка валют.

Этот осциллятор появился относительно недавно – в 1994 г. Впервые он был описан в книге Стенли Кроля и Тушара Чанде под названием «The New Technical Trader».

Как и иные осцилляторы, мувинг СМО колеблется между верхней и нижней гранями. Если RSI индикатор осциллирует в диапазоне 0 – 100, то данный инструмент работает в промежутке от -100 до 100.

Формула расчета имеет значительные отличия от все того же RSI и Моментума. Тушар Чанд в настройках собственных индикаторов использует необычные формулы для расчета, которые имеют значительные отличия от расчетов стандартных технических инструментов.

Индикатор Chande Momentum (CMO, Осциллятор ценовых моментов Чанде) - описание и настройка

На скриншоте приведена формула, где:

Есть вопросы?

Напиши нам через форму на сайте и получи ответ от профессионалов трейдинга. Не стесняйся спрашивать.Написать нам >>

  • Su – разница между закрытием текущего бара (свечи) и закрытие предыдущего.
  • Sd – это абсолютная величина разницы между текущим и предыдущим баром (свечой).

В индикаторных вычислениях примеряется как период роста стоимости, так и падения. Иногда СМО называют индикатором рыночной стоимости. Соответственно, в его показаниях измеряется тема (моментум) рынка.

Преимущества

Chande Momentum Oscillator в теханализе используется довольно редко, но он способен помочь в торговом процессе и при определении критических рыночных участков. Их преодоление может стать причиной разворота стоимости.

С помощью данного осциллятора можно эффективно отслеживать критические состояния развития стоимости. В итоге основное назначение этого инструментария сводится к работе с областями перекупленности и перепроданности.

Недостатки

Казалось бы, что речь идет про классический осциллятор, в котором понятны и просты в принципе торговые правила. В действительности все не является так просто. К примеру, уровни +50 и -50 считаются сильными, но для каждого актива не подходят. На скриншоте ниже приведен пример.

Индикатор Chande Momentum (CMO, Осциллятор ценовых моментов Чанде) - описание и настройка

Увеличить

Со скриншота видно, что из шести сигналов, только 1 и 5 имеют направление движения в сторону разворота. Это говорит про то, что осциллятор плохой? Нет, здесь убыток связан с тем, что не подходят стандартные настройки и не следует настраивать уровни, которые актуальны только для конкретного актива. На скриншоте ниже пример, какой вид имеет этот же рыночный участок в момент раздвижения уровней на +60 и -60.

Индикатор Chande Momentum (CMO, Осциллятор ценовых моментов Чанде) - описание и настройка

Увеличить

Еще один недостаток заключается в том, что индикатор не подходит для работы с длительными сделками. Его необходимо применять в цифровых опционах для торгового процесса на вперед на 1 свечу.

Установка и настройка индикатора

Согласно авторской методике, значения индикатора могут быть применены для торгового процесса в областях перекупленности и перепроданности. Эти индикаторные уровни располагаются на -50 и 50 значениях.

Индикатор Chande Momentum (CMO, Осциллятор ценовых моментов Чанде) - описание и настройка

Увеличить

По умолчанию период индикатора равен 14. Можно экспериментальным путем выбрать и другие показатели, которые подойдут для временных периодов или анализируемых рынков.

Индикатор Chande Momentum (CMO, Осциллятор ценовых моментов Чанде) - описание и настройка

Увеличить

Сигналы

У каждого инвестора главный вопрос состоит в том, как правильно использовать Chande Momentum Oscillator в торговом процессе. Индикатор ценовых моментов выдает несколько видом сигналов, давайте их рассмотрим.

Стандартным применением осциллятора стала торговля от областей перепроданности и перекупленности. Если стоимость опускается слишком низко относительно выбранного индикаторного периода, то возрастает вероятность ее поворота вверх. Если стоимости слишком высоко взлетели, то они скоро могут пойти вниз.

Областью перекупленности стали значения СМО, которые уровень 50 преодолели, а областью перепроданности, если индикаторные значения менее отметки -50. В тех ситуациях, когда мувинг индикатора расположился в этих областях, можно говорить про «перегретый» рынок от слишком низкой или высокой стоимости, а значит можно ждать разворот. В данном случае базовое правило торговли состоит в заключении сделки на приобретении актива во время пересечения уровня -50 снизу-вверх (выход из области перепроданности), и ордеры на продажу, когда уровень 50 пересекается верху вниз (выход из области перекупленности).

Индикатор Chande Momentum (CMO, Осциллятор ценовых моментов Чанде) - описание и настройка

Увеличить

Индикатор Chande Momentum (CMO, Осциллятор ценовых моментов Чанде) - описание и настройка

Увеличить

Еще один торговый способ с помощью Chande Momentum Oscillator заключается во входе в рынок по тому направлению, где пересекается индикаторный мувинг нулевой отметки. Если увеличивается темп рынка, набирают силу «быки», то осциллятор начинает рост из отрицательной области в положительную, при этом снизу-вверх пересекая уровень 0.

При замедлении темпа, СМО из положительной области падает в отрицательную, пересекая нулевой уровень сверху вниз – это говорит, что сильны «медведи» и они толкают рынок вниз. Эти сигналы нужно трактовать соответственно в виде входа на покупку и продажу.

Индикатор Chande Momentum (CMO, Осциллятор ценовых моментов Чанде) - описание и настройка

Увеличить

Индикатор Chande Momentum (CMO, Осциллятор ценовых моментов Чанде) - описание и настройка

Увеличить

Как и на большинстве иных осцилляторах, с использованием Chande Momentum Oscillator можно находить дивергенции и конвергенции рынка, что означает расхождение индикаторных значений и самой стоимости. Если дивергенция – это сигнал разворота тенденции, то конвергенция предсказывает ее продолжение.

В том суть дивергенции, что стоимость, формируя новые впадины и пики, в показаниях индикатора не находит отражение, а инструментом не фиксируются новые экстремумы. Если подобная ситуация встречается на рынке, то это говорит, что заканчиваются силы у текущей тенденции. Эти моменты невооруженным глазом не увидеть, для этого необходимо преобразовывать стоимость с помощью математических формул, чем индикатор и занимается.

Дивергенция торгуется в противоположном направлении от действующей тенденции. Во время этого следует помнить, что дивергенция далеко не всегда считается признаком трендового разворота на 180 градусов. Есть вероятность, что идет только тенденция или вообще рынок переходит в боковик. Для принятия решения о входе на рынок следует искать дополнительные сигналы.

На скриншоте ниже сигнал на продажу — «медвежья» дивергенция.

Индикатор Chande Momentum (CMO, Осциллятор ценовых моментов Чанде) - описание и настройка

Увеличить

На скриншоте ниже сигнал на покупку — «бычья» дивергенция.

Индикатор Chande Momentum (CMO, Осциллятор ценовых моментов Чанде) - описание и настройка

Увеличить

Конвергенцию еще называют «скрытой дивергенцией». Она сигнализирует про продолжение существующего тренда. На графике конвергенцию найти сложнее, выражена она не так явно. В основном, возникают конвергенции при окончании трендовых откатов перед новым рыночным рывком по направлению действующей тенденции.

Суть этого явления в том, что на рынке не фиксируется новый локальный экстремум, а фиксирует его индикатор. Это говорит про то, что на трендовой стороне существует нереализованная энергия «медведей» или «быков», которая текущее направление стоимости актива сохранит.

На скриншоте ниже пример на дневном графике конвергенции на завершении коррекции при нисходящем тренде. Здесь сигнал на продажу.

Индикатор Chande Momentum (CMO, Осциллятор ценовых моментов Чанде) - описание и настройка

Увеличить

На скриншоте ниже пример на дневном графике конвергенции на откате при восходящем тренде. Здесь сигнал на покупку.

Индикатор Chande Momentum (CMO, Осциллятор ценовых моментов Чанде) - описание и настройка

Увеличить

Правила использования индикатора

Применять Chande Momentum Oscillator в одиночку нельзя. Никакой индикатор не справится с полноценным рыночным анализом без использоваться дополнительных фильтров.

Вышеприведенная торговля конвергенций отлично сочетается с использованием трендового индикатора, чтобы выявить тенденции и вести торговлю только по ее направлению. Можно использовать Сетку Фибоначчи, чтобы найти важные уровни, от которых стоимость с высокой долей вероятности будет отбиваться. Даже наиболее простые трендовые мувинги будут отличными фильтрами, если стоимость отбивается от наклонного уровня. Это сможет увеличить вероятность успешной отработки сделки.

На скриншоте ниже пример дивергенции. Если наложить Сетку Фибо, то видно, что образована конвергенция на сильном уровне со значением 38.2%, что является довольно хорошим сигналом на покупку. Если наклонный мувинг тренда провести через 2-а ближайших экстремума, то можно заметить, что уровень 38.2% и конвергенция располагаются на месте 3-его теста трендового мувинга. Использование одновременного индикаторного и графического анализа с уровнями Фибоначчи предоставляет отличные сигналы в торговле.

Индикатор Chande Momentum (CMO, Осциллятор ценовых моментов Чанде) - описание и настройка

Увеличить

СМО индикатор вполне успешно можно использовать в виде инструмента для входа по тренду при пересечении нулевого уровня. Не рекомендуется вести самостоятельную торговлю при пересечении нулевого уровня из-за большого числа ложных сигналов, но строго по тренду осуществлять вход – это намного прибыльный и безопасный вариант трейдинга.

Чтобы определить тенденцию необходимо применять любой трендовый индикатор из Метатрейдера 4. Потом на график стоимости нужно наложить Chande Momentum Oscillator. Входить на рынок следует на пересечении нулевого уровня в соответствии с направлением действующей тенденции.

На скриншоте ниже идентифицирован тренд по индикатору «Аллигатор» Билла Вильямса. Вертикальными мувингами обозначены моменты входа в рынок. Входить на продажу необходимо по тренду во время пересечения нулевого уровня сверху вниз.

Индикатор Chande Momentum (CMO, Осциллятор ценовых моментов Чанде) - описание и настройка

Увеличить

Что касается торгового процесса от уровней перекупленности (50) и перепроданности (-50), то подобный трейдинг уместен на спокойных флетовых парах или на участках с боковым трендом. Если его применять во время явно выраженной тенденции, то можно довольно быстро лишиться депозита.

Когда стремительный тренд развивается на рынке, СМО просто будет «залипать» в области перекупленности или перепроданности, давая сигналы про чрезмерно высокую или низкую стоимость. Тренд сильный и стоимость обновляет новые экстремумы. В этой ситуации осциллятор с ключевыми областями перекупленности и перепроданности просто бесполезный, требуется дождаться флета, на котором данные уровни себя прекрасно отработают.

Дневной график GBP/JPY представлен на скриншоте ниже. На участках с сильным трендом крайне опасно вести торговлю на уровнях 50 и -50. Против тренда торговля в ожидании разворота, что довольно частая ошибка у начинающих инвесторов. Длительное время СМО располагается выше 50 уровня, но трендового разворота не происходит, а когда на рынке наблюдается тенденция, то эти уровни лучше не торговать против тренда.

Индикатор Chande Momentum (CMO, Осциллятор ценовых моментов Чанде) - описание и настройка

Увеличить

Сочетать Chande Momentum Oscillator необходимо с иными инструментариями для фильтрации сделок. Если ему найти место в своей тактике, то он будет крайне полезным.

Как и все иные инструменты теханализа, СМО показывает лучшие результаты на дневных графиках. Можно опытным путем подобрать настройки и для других интервалов времени.

Chande Momentum Oscillator на торговых платформах встречается не часто, его можно скачать по этой ссылке https://equity.today/indicator/ChandeM.zip. Данный осциллятор остался в тени иных стандартных технических инструментов. Вышерассмотренные примеры демонстрируют, что он может использоваться на рынке для определения хороших моментов для входа на рынок. Его важно не применять бездумно, требуется фильтровать флет и тренд, чтобы он стал отличным торговым помощником.

Индикатор Chande Momentum (CMO, Осциллятор ценовых моментов Чанде) — описание и настройка
5 (100%) 1 голос
Понравилась статья? Проголосуй

Добавить комментарий

Ваш e-mail не будет опубликован. Обязательные поля помечены *

Следи за нами в FaceBook.
Все новые статьи и много уникального!
Спасибо, не показывайте мне эту штуку больше!
Друг, не уходи!
Друг, не уходи!