Воскресенье, 27 мая 2018 18 +
Воскресенье, 27 мая 2018 18 +
27.05.2018

Индикатор CC Correlation Coefficient (Коэффициент Корреляции) — описание и настройка


В этой статье мы подробно рассмотрим что такое индикатор Correlation Coefficient (Коэффициент Корреляции) и как он помогает торговать с прибылью на бинарных опционах и рынке Форекс.

Что такое "Коэффициент Корреляции"

Correlation Coefficient является базовым индикатором, который располагается на платформе живого графика. Данный инструмент позволяет осуществить отслеживание взаимосвязей между активами, он надежно определяет закономерности котировочных изменений одного относительного другого актива.

На текущий момент лучшей платформой для торгов является Бинариум с полным функционалом индикаторов и торговыми сигналами.

Что собой представляет индикатор?

Инвесторы не раз отмечали, что большинство финансовых активов, которые размещены в торговом терминале, довольно часто имитируют передвижение один одного. В этом заключается не случайность, а вполне закономерное явление. Его основную специфику и особенности попробуем определить сейчас.

Все базовые активы между собой связаны, прежде всего, полным комплексом существенно важных фундаментальных факторов. Например, большинство валютных пар оказывают сильное влияние на измерения котировочного состояния друг друга. Тенденции подобного рода создают макроэкономические новости.

Рассмотрим данный аспект на детальном примере. Допустим, трейдер увидел в экономическом календаре очень важную новость про низкую эффективность европейского трудового рынка. Вследствие этого начала сдавать позиции пара евро/пара.

На этом рыночная реакция не заканчивается, появляется вероятность, что валютная пара фунт/доллар начнет сдавать и свои позиции, так как Великобритания выходит из ЕС. Другими словами, британская валютная пара имеет плотное взаимодействие с общеевропейскими тенденциями.

Индикатор Correlation Coefficient (Коэффициент Корреляции) - описание и настройка

Увеличить

Зависимость активов может прослеживаться не только между парами валют, но и на сырьевом рынке между товарами. В частности, сюда относится серебро и золото, особенно если у одного ресурс обесценивается, то обвалу подвергается второй товар.

Индикатор CC Correlation Coefficient (Коэффициент Корреляции) - описание и настройка

Увеличить

Корреляция – это мера относительной зависимости 2-х финансовых активов: товары, акции, индексы и валютные пары. В общем, корреляционный уровень измеряется при помощи специального коэффициента, который имеет значение от -1 до +1.

Когда размер корреляции подходит к положительному значению, то по идентичному вектору движутся финансовые активы. Это означает, что они придерживаются одной направленности, а вместе с этим имитируются все впадины и вершины стоимости. Если корреляционный уровень вычисляется отрицательным параметром, то активы будут иметь противоположное направление.

Имеется и 3-ий сценарий развития событий, когда корреляционный коэффициент имеет значение 0. По этому сценарию предполагается полнейшее несоответствие котировок между разными инструментами, они независимы друг от друга. Здесь незначительные схожести в направлении движения только совпадение.

Нужен совет?

Можешь написать нам и проконсультироваться по вопросам работы с бинарными опционами или инструментами торговли.Задать вопрос >>

Индикатор CC Correlation Coefficient (Коэффициент Корреляции) - описание и настройка

Увеличить

На скриншоте выше приведена сводная таблица. В ней в полной мере отображена корреляция валютных пар, указан показатель коэффициента в режиме реального времени. Сейчас получается достаточно просто разобраться с корреляцией активов, специалисты создали множество разных вспомогательных инструментов, которые способны выполнять расчеты такого рода: графики, индикаторы и калькуляторы, все это помогает при анализе активов.

Преимущества

Сильной стороной индикатора Correlation Coefficient стала его доступность. Корреляционный процесс базируется на основе простых правил, при соблюдении которых, инвестор увеличит результативность своей работы:

  • Если определен положительный корреляционный коэффициент между активами, то покупать опцион по данным активам в одном направлении нельзя. В случае проигрыша спекулянт может понести двойные потери.
  • Когда корреляционный уровень имеет отрицательный коэффициент, то следует от сделок по разным направлениям с этим активом отказаться. При неудачном опционе инвестор может столкнуться с двойными убытками.

Недостатки

Главным минусом индикатора Correlation Coefficient стала его трудоемкость. Именно поэтому его зачастую заменяют в торговле более совершенным алгоритмом.

Установка и настройка индикатора

Индикатор Коэффициент Корреляции изучает взаимосвязь между тенденцией, а результаты выражаются в целочисленном виде на специальной шкале с показателями от -1 до +1. Инвестор в итоге будет знать, насколько активы один от другого зависят и как сильно движение по одному активу будут отражаться на другом.

Процесс настройки индикатора следующий:

  • Symbol. Нужно выбрать актив, в соответствии с которым будет осуществляться оценка.
  • Source. Указываются цены, которые учитываются во время построения и для оценки.
  • Length. Сравнительный период, значение по умолчанию – 20 свечей.

Происходит сравнение базового символа (в соответствии с которым строится сам график) и символа зависимого, по которому корреляция проверяется. Как уже отмечалось, индикатор Коэффициент Корреляции строится в таком диапазоне: -1… +1. Данные цифры означают:

  • -1. Полнейшая обратная корреляция. В данной ситуации растет текущий базовый актив, а анализируемый падает аналогичным образом.
  • +1. Полнейшая прямая корреляция. В данном случае процесс роста одного актива сопровождается ростом иного.
  • 0. Полностью отсутствует корреляция. Активы двигаются вне зависимости друг от друга.

Получается, чем ближе подходит индикатор к предельным показателям, тем выше его значимость.

Индикатор CC Correlation Coefficient (Коэффициент Корреляции) - описание и настройка

Увеличить

Корреляция не постоянная величина и может меняться. Выше на скриншоте показан корреляционный график между активом EUR/USD и USD/CHF. Они в нормальных условиях имеют сильную обратную корреляцию.

Еще на скриншоте видно, что в большинстве случаев это действительно так, но значимость корреляции падает в некоторые моменты. Если вы ведете торговый процесс на подобных сопоставлениях, отрывая на взаимосвязанные активы сразу несколько сделок, то подобный анализ просто необходим, чтобы избавиться от ложных входов на рынок.

Сигналы

Индикатор Correlation Coefficient демонстрирует инвестору информацию про текущее и прошлое значение коэффициента корреляции. На скриншоте ниже представлен этот инструмент в действии.

Индикатор CC Correlation Coefficient (Коэффициент Корреляции) - описание и настройка

Увеличить

Следует обратить внимание, что этот индикатор демонстрирует информацию под графиком в отдельном окне. Красный мувинг отображает искомый показатель, а синий является сглаженным кривым мувингом. Получается синяя линия не методом усреднения, а в итоге логарифмических преобразований.

Правила использования индикатора

Кроме уже рассмотренных значений корреляции -1, 0, +1, существуют более точные показатели:

  • При корреляционном коэффициенте 0.75 сильная связь между инструментами, но под влиянием определенных факторов могут порой немного расходиться графики.
  • При корреляционном коэффициенте от 0.5 до 0.75 еще есть связь между активами, но графики начинают друг от друга различаться сильнее.
  • При корреляционном коэффициенте более -0.5 или менее 0.5 пары вообще не имеют ничего общего, их анализ следует осуществлять по отдельности.

Применять индикатор корреляции можно во время формирования оптимального инвестиционного портфеля. На многих брокерских площадках разрешается вести торговый процесс не только с валютными парами, но и с разными CFD. Не рекомендуется приобретать инструменты, коррелирующие между собой, так как существенно увеличиваются риски, а хеджировать риски эффективно с помощью формирования портфеля не всегда получается.

Чтобы разобраться в сказанном выше, рассмотрим пример. Допустим, что вкладчик проанализировал рынок и сделал вывод, что американский фондовый рынок устремился вверх. В виде основного актива были выбраны акции Walt Disney Co. Для выбора других, ему требуется осуществить корреляционный анализ основного актива с иными.

В данном случае нужно подобрать активы, имеющие корреляцию с акциями Walt Disney Co со значением от -0.5 до 0.5.

Существует дополнительный способ использования этого инструмента, который называется «Расхождение/Схождение». По этому методу предполагается использования индикатора Correlation Coefficient, чтобы определить корреляцию между ведомым и основным инструментарием. Данную систему рассмотрим на примере стоимости нефти и курса рубля.

Индикатор CC Correlation Coefficient (Коэффициент Корреляции) - описание и настройка

Увеличить

В течение большей части времени два инструмента изменялись в различных направлениях. Это с тем связано, что экономика России сильно зависит от цены барреля нефти. Складывается ситуация время от времени, когда данная закономерность нарушается, из-за чего корреляционный уровень начинает изменяться.

Причина этого явления заключена в действиях Центрального банка, который может вмешаться в ход валютных торгов. Еще причиной изменения показателя корреляционного коэффициента могут быть отчетные периоды, во время которых полученный доход в рубли переводят крупные компании.

Длится вышеописанная ситуация недолго. После довольно непродолжительного падения корреляция ценовых уровней нефти и рубля снова двигается в различных направлениях, а значение корреляционного коэффициента возвращается к показателю -1.

Контракты, заключенные в тот момент, когда изменяется коэффициент корреляции, обеспечивают трейдеру получение существенной прибыли. Именно Correlation Coefficient идеально подходит для определения таких моментов.

Важно осознавать, что корреляционное изменение не может быть сигналом для заключения контракта. Для создания прибыльных сделок, нужно научиться грамотно проводить трактовку текущих показателей корреляционного коэффициента. Можно в течении определенного времени потренироваться на демонстрационном счете, чтобы научиться правильно использовать данный инструмент и точно трактовать значения коэффициента корреляции.

Индикатор CC Correlation Coefficient (Коэффициент Корреляции) — описание и настройка
5 (100%) 1 голос
Понравилась статья? Проголосуй

Добавить комментарий

Ваш e-mail не будет опубликован. Обязательные поля помечены *