Воскресенье, 27 мая 2018 18 +
Воскресенье, 27 мая 2018 18 +
27.05.2018

Индикатор Keltner Channel (Канал Кельтнера) — описание и настройка


В этой статье мы подробно рассмотрим что такое индикатор Keltner Channel (Канал Кельтнера) и как он помогает торговать с прибылью на бинарных опционах и рынке Форекс.

Что такое "Канал Кельтнера"

Канал Кельтнера является достаточно эффективным трендовым индикатором. Он активно применятся в форекс торговле и на рынке цифровых опционов. Визуально он похож на полосы Боллинджера, но в действительности между 2-мя данными инструментами существует разница и для каждого своя тактика торговли.

На текущий момент лучшей платформой для торгов является Бинариум с полным функционалом индикаторов и торговыми сигналами.

В индикаторе канал Кельтнера расчет осуществляется по стоимости закрытия, минимумам и максимумам, а полосы Борринджера строятся в зависимости от стандартного отклонения. В ситуации с каналом Кельтнера «правило 95 процентов» не работает. Данное правило применяется к полосам Боллинджера и говорит, что стоимость 95% времени располагается в пределах между нижней и верхней индикаторной границей.

Что собой представляет индикатор?

Данный индикатор визуально имеет вид 3-х полос, образующихся вокруг графика стоимости. За основу взята средняя скользящая линия, на некотором расстоянии вокруг которой образуется:

  • Мувинг, который расположен снизу средней (нижняя граница канала).
  • Мувинг, который расположен сверху (верхняя граница канала).
Индикатор Keltner Channel (Канал Кельтнера) - описание и настройка

Увеличить

Типичная цена применяется в основе оригинального метода расчета индикатора канал Кельтнера. Он рассчитывается в виде средней величины между 3-мя ценами: ценой закрытия, минимальной и максимальной:

Типичная цена = (Закрытие+Минимум+Максимум)/3.

Канальная средняя линия является простой средней скользящей от данной типичной стоимости. Ширина формируемого канала соответствует величине простого среднего скользящего дневного временного интервала, который еще называется trading range (торгуемый диапазон). Он образуется в виде разницы максимумов и минимумов периода. Чтобы получить большую достоверность, данный показатель сглаживается десятипериодной простой средней скользящей.

В модифицированном методе расчета канала Кельтнера используется экспоненциальная средняя скользящая вместо простой средней скользящей. Ширина между средней индикаторной линией и ее нижней или верхней границей вычисляется в виде среднего истинного интервала (true range).

Линдой Рашке была выведена уникальная формула для истинного интервала и используется более сглаженная средняя скользящая. Это во много раз смогло повысить эффективность сигналов в канале Кельтнера.

Высчитывается истинный интервал так:

Нужен совет?

Можешь написать нам и проконсультироваться по вопросам работы с бинарными опционами или инструментами торговли.Задать вопрос >>

  • Определение максимального значения из 2-х между показателями текущего максимума стоимости и стоимости закрытия предыдущего периода.
  • Определение максимального значения из 2-х показателей текущего минимума стоимости и стоимости закрытия предыдущего периода.
  • Равен истинный интервал разности между 1-ым и 2-ым расчетными параметрами.

Метод вычисления ширины диапазона Keltner Channel можно выбрать по желанию в параметрах индикатора. Следует перейти в раздел «Inputs», открыть впадающий список «Bands Style» и выбрать:

  • истинный диапазон — true range.
  • Торгуемый диапазон – range.
Индикатор Keltner Channel (Канал Кельтнера) - описание и настройка

Увеличить

Выполняет индикатор канал Кельтнера следующие функции:

  • Инструмент используется, чтобы определить текущий тренд. Он хорошо демонстрирует тенденции рынка и показывает, насколько продавцы и покупатели сильны в данный момент времени.
  • Все 3 индикаторных мувинга часто выступают в виде динамических уровней сопротивления и поддержки.
  • Keltner Channel может применяться в любых ситуациях на рынке цифровых опционов – как во время флета, так и при трендовом движении. Почти каждая система, которая основана на канале Кельтнера, предоставляет приблизительно 70 – 80% успешных сигналов. Зачастую процент ложных сигналов не более 20 – 30%, что довольно неплохое значение для трендового индикатора.

Прорыв нижней и верхней границы канала Кельтнера говорит про сильное трендовое движение. Если стоимость закрывается выше, чем верхняя канальная граница, то необходимо рассматривать возможности про открытие позиций на покупку. Если стоимость закрывается ниже, чем нижняя канальная граница, то необходимо рассматривать возможности про открытие позиций на продажу.

При применении этой методики входа по индикаторным сигналам, есть вероятность ложных пробоев стоимости. Эффективнее Keltner Channel работает у позиционных инвесторов, которые в работе применяют старшие таймфреймы: Н1, Н4, D1.

Робертом Колби были усовершенствованы правила входа по Keltner Channel. Он разработал свое видение точек входа:

  • Следует приобретать финансовый инструмент, когда стоимость закрытия выше, чем экспоненциальная средняя скользящая с 274 периодом. При этом стоимость закрытия в текущем дне должна быть меньше, чем средний показатель закрытия за последние 4-е торговых дня. Средний истинный диапазон стоимости текущего дня должен быть на 77% меньше от показателей предыдущего дня.
  • Для продаж аналогично.

Преимущества

  • Индикатор Keltner Channel хорошо демонстрирует сигналы на прорыв истинного среднего диапазона стоимости. Недостатки индикатора сглаживаются показателями скользящей средней.
  • Каналы Кельтнера хорошо демонстрируют флетовое и трендовое состояние рынке. Когда все 3 линии Keltner Channel находятся в горизонтальном положении, это означает флет. Если наблюдается ниспадающий или растущий наклон Keltner Channel, то это тренд.

Недостатки

Keltner Channel относится к категории трендовых индикаторов, поэтому он демонстрирует много ложных пробоев нижней и верхней границы каналов при флете. Для борьбы с данным недостатком инвесторы рекомендуют использовать дополнительные осцилляторы, которые бы смогли отсеивать ложные индикаторные пробои сигналов.

Установка и настройка индикатора

Keltner Channel – это неклассический инструмент для осуществления анализа ситуации на рынке. Он отсутствует в наборе инструментов от платформы Метатрейдер 4. Для работы его следует скачать по этой ссылке: http://investmagnates.com/wp-content/uploads/indicators/Keltner_Channel.zip.

После установки индикатора, нужно добавить его к графику стоимости. Выполняем следующую инструкцию:

  • Нажимаем «Вставка» вверху меню платформы.
  • Выбираем раздел «Индикаторы», потом «Пользовательские» и «Keltner Channel». После этого индикатор будет добавлен на график, можно начинать с ним торговлю.
Индикатор Keltner Channel (Канал Кельтнера) - описание и настройка

Увеличить

В индикаторных настройках инвестор может поменять:

  • МА Period – индикатор средней скользящей (центральная канальная линия).
  • Mode_MA – тип линии. В базовой версии применяется простая средняя скользящая, но можно добавить и другой мувинг. Числами задается нужный тип линии: SMA – 0, ЕМА – 1, Smoothed – 2, Linear Weighted – 3.
  • Price_Type – тип стоимости, используемый во время расчета значений средней скользящей, выбирается в пределах 0 – 6. Числа означают: Close – 0, Open – 1, High – 2, Low – 3, Median – 4, Typical Price – 5, Weighted Close – 6.
Индикатор Keltner Channel (Канал Кельтнера) - описание и настройка

Увеличить

Сигналы

Приобретаем опцион КОЛЛ:

  • Ожидаем, когда закроется свеча за нижней канальной границей. При этом стоимость открытия должна располагаться внутри канала.
  • При открытии следующей свечи приобретаем КОЛЛ опцион с экспирационным временем в 1 свечу.
Индикатор Keltner Channel (Канал Кельтнера) - описание и настройка

Увеличить

Приобретаем опцион ПУТ:

  • Ожидаем, когда закроется свеча за верхней канальной границей. При этом стоимость открытия должна располагаться внутри канала.
  • При открытии следующей свечи приобретаем ПУТ опцион с экспирационным временем в 1 свечу.
Индикатор Keltner Channel (Канал Кельтнера) - описание и настройка

Увеличить

Следует дождаться закрытия свечи. Пока свеча не сформирована полностью, никаких гарантий нет, что действительно был пробит канал. Сигналом считается только 1-ое пробитие границы. Стоимость открытия сигнальной свечи должна располагаться в пределах канальных границ.

Для получения лучших торговых результатов нужно работать во время азиатской сессии с 2:00 до 12:00 по мск. В данное время рынок спокоен, что будет способствовать торговому процессу внутри канала.

Правила использования индикатора

Границы Keltner Channel отображают классические уровни сопротивления и поддержки стоимости. По сигналам этого индикатора можно вести торговлю по флету и тренду. Давайте рассмотрим примеры торговли с использованием индикатора.

Канал Кельтнера при торговле по тренду

Система торговли по тренду является довольно простой. Если на рынке цифровых опционов видна устойчивая тенденция (нисходящая или восходящая), стоимость может часто пробивать нижнюю или верхнюю канальную границу. Когда за пределами Keltner Channel закрывается одна из свечей, то можно приобретать опцион по направлению основного тренда.

На примере на скриншоте ниже продемонстрирована торговля на нисходящем тренде. В точках 1, 2, 3, 4 и 6 сигналы оказались истинными, а после закрытия 1-ой свечи ниже границы сформировалась минимум 1 свеча, которая закрылась ниже, чем предыдущая.

В данных ситуациях приобретение цифровых опционов «Ниже» инвестору принесло бы прибыль. Только в одной из шести ситуаций (точка 5) оказался ложный сигнал, а после пробития стоимостью канала Кельтнера, она снова возвратилась в его пределы.

Индикатор Keltner Channel (Канал Кельтнера) - описание и настройка

Увеличить

Нужно обратить внимание на правильную настройку индикаторных параметров. Это важное условие для осуществления успешной торговли. Самое меньшее число ложных сигналов видно при стандартных настройках: PeriodATR = 10, PeriodMA = 20.

Торговая система по Keltner Channel во время трендового движения является более эффективной, если будет правильно рассчитано время экспирации цифровых опционов. Настройка экспирационного времени должно проводиться так, чтобы оно полностью соответствовало 1-му временному интервалу (время действия опциона должно истекать во время закрытия следующей свечи).

Торговле в боковом тренде

На рынке цифровых опционов довольно часто наблюдается боковое движение. Оно собой представляет очень сложную коррекцию, к примеру, комбинацию двойных и тройных «3-ек», горизонтальные треугольники и иные фигуры волнового анализа. В данной вышеописанной ситуации тактика торговли по тренду не принесет желаемых результатов.

При флете основную часть времени стоимость находится в пределах канала, который сформирован нижней и верхней границей Keltner Channel. Когда к нижней границе вплотную приближаются котировки, нужно приобретать опцион «Выше», так как скорее всего будет наблюдаться отскок от данного мувинга.

Если стоимость приближается к верхней границе, то с высокой вероятностью ею не будет пробит канал Кельтнера, а в итоге от верхней линии произойдет отбой. Получается, в данной ситуации нужно приобретать опцион «Ниже».

Чтобы разобраться, насколько эффективной будет торговая тактика во время флета по Keltner Channel, посмотрите на скриншот ниже. Там показано 15 точек, где стоимость подходила к канальным границам. Только в точке, которая обозначена красным кругом, индикатор был пробит, а сигнал оказался ложным.

При иных ситуациях, которые определены желтыми кругами, были видны отскоки от индикаторных границ. На данном фрагменте графика торговая система по индикатору демонстрировала эффективность 94% (показатель прибыльных сделок).

Индикатор Keltner Channel (Канал Кельтнера) - описание и настройка

Увеличить

Рекомендации трейдеру

Если применяемая тактика показывает плохие результаты, а число убыточных сделок превысило число прибыльных, то нужно убедиться, что соблюдаются следующие правила:

  • Для торгового процесса нужно выбирать крупные и средние таймфреймы. Keltner Channel намного лучше работает при временных интервалах от Н1 и более. С мелкими таймфреймами часто появляются ложные сигналы.
  • С помощью иных индикаторов нужно фильтровать сигналы. Чтобы подтвердить сигналы, можно использовать MACD, RSI, Стохастик, ADX и другие.
  • Вести торговлю нужно по тем валютным парам, которые имеют среднюю или низкую волатильность. Те финансовые активы, которые имеют высокую волатильность, довольно часто совершают резкие скачки и непредсказуемые движения.

Если придерживаться данных правил, то работа с Keltner Channel принесет неплохую прибыль и обеспечит стабильный доход в торговле бинарными опционами.

Индикатор Keltner Channel (Канал Кельтнера) — описание и настройка
5 (100%) 1 голос
Понравилась статья? Проголосуй

Добавить комментарий

Ваш e-mail не будет опубликован. Обязательные поля помечены *