Воскресенье, 27 мая 2018 18 +
Воскресенье, 27 мая 2018 18 +
27.05.2018

Индикатор OBV Баланс Объёма (On Balance Volume) — описание и настройка


В этой статье мы подробно рассмотрим что такое индикатор OBV Баланс Объёма (On Balance Volume) и как он помогает торговать с прибылью на бинарных опционах и рынке Форекс.

Что такое "OBV"

Индикатор On Balance Volume (OBV) позволяет получить четкое понимание того, какая именно на рынке тенденция преобладает, и спрогнозировать дальнейшее движение котировок. Например, когда во время резкого повышения объемов демонстрируется стремительный котировочный рост, то это означает, что подавляющее большинство спекулянтов приобретает финансовый актив. Вероятнее всего, в дальнейшем продолжится восходящий тренд.

На текущий момент лучшей платформой для торгов является Бинариум с полным функционалом индикаторов и торговыми сигналами.

В ситуации наоборот, когда во время стремительного снижения объемов стоимость начинает падать, можно рассчитывать, что продолжится нисходящая тенденция. OBV индикатор базируется именно на данном простом принципе.

Что собой представляет индикатор?

OBV индикатор изначально был разработан в виде инструмента, который должен с высокой точностью определять значение рыночной тенденции. С помощью индикатора можно легко разобраться, какой именно тренд в данный момент преобладает на рынке – нисходящий или восходящей.

Когда инструмент Балансовый объем растет непрерывно вслед за возрастающими котировками, то это весомое подтверждение бычьего тренда. Когда его сигнальный мувинг начинает снижаться при одновременном падении цены финансового актива (фьючерса, акции, валютной пары или др.), это говорит про то, что на рынке медвежья тенденция.

На этом свойстве основано много тактик торговли по OBV индикатору, которые могут применяться в работе с цифровыми опционами. Давайте рассмотрим такую стратегию.

Допустим, что на четырехчасовом, одночасовом и пятнадцатиминутном графиках демонстрируется бычья устойчивая тенденция, а котировки стабильно растут. Когда на всех данных таймфреймах индикаторный мувинг повышается непрерывно вслед за растущими стоимостями, то можно начинать приобретать опционы.

Индикатор OBV Баланс Объёма (On Balance Volume) - описание и настройка

Увеличить

В этой ситуации приобретать опционы нужно только при окончании локальных коррекций. На скриншоте выше показаны примеры с удачными точками входа на рынок по данной тактике. Все сделки открывались при локальной коррекции (но не при формировании движущегося импульса). Все торговые ставки оказались успешными, так как после очередного приобретения КОЛЛ опциона осуществлялся рост котировок.

Для более четкого представления, что такое дивергенция, рассмотрим пример. Допустим, что вы занимаетесь бегом. Вы преодолели первые 2 км без особого труда, без потери выносливости. Затем вы начинаете бежать медленнее и медленнее, а организм постепенно истощается, запас сил начинает иссякать. В итоге вы смогли пробежать еще 1 км, но с большим трудом, а после преодоления данной дистанции остановились, чтобы отдышаться.

Идентично дела обстоят и с финансовыми рынками. В начале бычьего тренда стоимости растут активно, никаких предпосылок к его завершению не возникает. Трейдеры активно получают актив и продвигают его котировки все выше. В какой-то момент начинает снижаться активность торгов (подобно тому, когда спринтер устает при беге). Из последних сил рынком генерируется еще несколько восходящих импульсов (спринтером преодолеваются последние метры дистанции), потом осуществляется трендовый разворот, а котировки летят вниз.

Нужен совет?

Можешь написать нам и проконсультироваться по вопросам работы с бинарными опционами или инструментами торговли.Задать вопрос >>

Индикатор OBV Баланс Объёма (On Balance Volume) - описание и настройка

Увеличить

Данный процесс наглядно отображает инструмент OBV. Если только зарождается бычий тренд, то его сигнальный мувинг растет всегда за увеличивающимися котировками. Когда истощаются силы покупателей, а продавцы перехватывают инициативу, то тренд постепенно ослабевает.

На графике при этом генерируются новые максимумы, однако в индикаторном поле не возникает новых максимумов – каждая последующая вершина находится ниже предыдущей. Это называется дивергенцией.

Тактика торговли по сигналам дивергенции не имеет сложностей. Вначале следует дождаться, пока образуется расхождение между значениями индикатора и котировками. Когда будут соединены соседними мувингами экстремумы в поле инструмента OBV, и вершины на графике (или минимумы), а данные мувинги будут разнонаправленными, то можно приобретать опционы по направлению, которое противоположное текущему тренду (при медвежьем тренде КОЛЛ, при восходящей тенденции ПУТ).

Не нужно забывать, что требуется некоторое время на отработку сигналов. Поэтому экспирационное время по этой тактике необходимо устанавливать так, чтобы соответствовало оно 7 – 10 свечам на указанном таймфрейме.

По минимумам и максимумам, которые формируются в рабочем окне OBV индикатора, можно проводить мувинги сопротивления и поддержки. Как и в ситуации с котировочными графиками, эти мувинги пробиваются, после чего осуществляется их повторный ретест. Для поиска точек входа на рынок этим можно воспользоваться.

Индикатор OBV Баланс Объёма (On Balance Volume) - описание и настройка

Увеличить

Индикатор OBV Баланс Объёма (On Balance Volume) - описание и настройка

Увеличить

На скриншотах выше показано, как работает система, которая основана на вышеописанном свойстве. Максимумы и минимумы в индикаторном поле соединены мувингами, которые формируют канал. На графике видно бычий локальный тренд – соответственно, сигнальный мувинг OBV также растет.

Когда пробивается нижняя канальная границы, происходит ее ретест. В момент, когда индикаторный мувинг коснулся ее снизу, следует приобретать ПУТ опционы. В итоге, торговая сделка стала успешной, так как сигнал был отработан почти сразу.

Эта тактика дает довольно неплохие результаты. Единственная проблема в том, что OBV индикатор редко генерирует подобные сигналы входа на рынок. Его сигнальный мувинг только изредка выстраивается так, чтобы можно было по его экстремумам провести канал.

Преимущества

OBV – это эффективным и популярный трендовый индикатор для торговли цифровыми опционами. Этот инструмент способен точно показать тенденцию.

Показывая интересы каждой стороны рынка (медведей и быков), инструмент четко определяет, имеется ли поддержка определенного тренда объемами вложения капиталов инвесторов или нет:

  • Когда во время аналогичного поведения стоимости, OBV дает сигнал про максимальные показатели, то это говорит про хорошую тенденцию, с которой можно торговать.
  • Когда во время аналогичного поведения стоимости, OBV дает сигнал про минимальные показатели, то это говорит, что актив участникам не интересен, будет разворот стоимости.

Индикатор надежно определяет моменты расхождений и пробоев границ, позволяя получить хороший доход во время торгового процесса. Его сигналы понять просто новичку и профессионалу.

Недостатки

Физически невозможно отследить объем всех сделок, так как у него отсутствует единое место привязки, показатель является децентрализованным. Чтобы были возможности для компенсации недостатка этих данных, был введен тиковый объем. Тиковый объем демонстрирует количественные показатели того, какое число движений было совершено стоимостью за определенный временной промежуток.

Если рассматривать одновременно показатели реального и тикового объема, то отличаться друг от друга они будут не сильно. Однако идет речь про крупные временные интервалы. Если рассматривать внутри дня данные виды объема, то информация по ним будет существенно отличаться. Получается, OBV индикатор пригоден только для применения на крупных таймфреймах, где охвачен большой временной промежуток.

Установка и настройка индикатора

На бирже OBV – это нестандартный индикатор. Он отсутствует в основном списке платформы Метатрейдер 4. Для начала торгового процесса, его можно скачать здесь: http://www.investmagnates.com/wp-content/uploads/indicators/obv.zip.

По следующей инструкции OBV индикатор можно добавить к графику стоимости:

  • Нажимаем «Вкладка» в меню платформы.
  • Выбираем сначала «Пользовательские», затем «OBV».
Индикатор OBV Баланс Объёма (On Balance Volume) - описание и настройка

Увеличить

В настройках можно выбрать удобную толщину, вид и цвет индикаторного мувинга, чтобы начать работу с инструментарием.

Индикатор OBV Баланс Объёма (On Balance Volume) - описание и настройка

Увеличить

Сигналы

OBV, как и иные индикаторы объема теханализа, демонстрирует объемы торгуемого актива. По этой информации можно определить, продолжится ли существующий тренд или он изменится. Когда индикаторные значения после минимумов начинают расти, можно рассмотреть возможность приобретения КОЛЛ опциона, соответственно, когда после роста объемов на рынке наблюдается их падение, необходимо приготовиться к развороту рынка и приобретению ПУТ опциона. На живом графике OBV генерируется в отдельном окне под графиком стоимости в виде кривой.

Индикатор OBV Баланс Объёма (On Balance Volume) - описание и настройка

Увеличить

Если кривая OBV индикатора опережает рост или падение стоимости, то это говорит, что в дело вступили крупные спекулянты, которые скупают или продают актив. В этом время масса мелких трейдеров действует наоборот. По OBV можно словить разворотные точки рынка или увидеть, подкрепляется ли действующий тренд реальными продажами/покупками.

Вести самостоятельную торговлю по OBV индикатору можно, но профессионалы не рекомендует это делать. Желательного использовать его в виде вспомогательного инструмента или как дополнение к трендовым индикаторам. Хотя OBV имеет собственные цифровые показатели, никто на них не обращает внимания. Инвесторы наблюдают только за тем, как движется кривая.

Правила использования индикатора

Для объяснения принципа работы OBV был проведен целый ряд торговых экспериментов и получены конечные выводы. Наличие сильного всплеска объемов не постоянно провоцирует изменения движения стоимости. Суть в том, что нужен был инструментарий, который бы давал сигналы про изменение объема. Именно поэтому балансовый объем необходим для того, чтобы инвестор мог увидеть изменения в распределении объема, после чего принять нужное решение.

Этот индикатор говорит про динамику изменения стоимости и дает данные про число торговых операций, которые совершаются за указанный временной промежуток. Если демонстрируется изменение объемов, а при этом рынок стоит на одном месте, то в ближайшее время следует ожидать образование направленного движения стоимости.

Это может быть связано с тем, что крупные спекулянты свои позиции начали перекрывать в то время, когда мелкие участники свои ордера продолжают держать. OBV сигнализирует, когда баланс стал смещаться в сторону продавцов или покупателей. Именно в данный момент следует рассматривать возможные входы на рынок.

OBV индикатор не применяют для получения торговых сигналов, зачатую он является только дополнительным фильтром. Основным индикаторным сигналом стала дивергенция, которая генерируется в условиях рынка далеко не ежедневно.

Текущая тенденция должна быть подтверждена со стороны объема. К примеру, когда имеется восходящая тенденция, а в рынке объем отсутствует, то это явный признак слабости текущего движения, поэтому необходимо отказаться от торговых действий. Любые крупные движения должны поддерживаться со стороны объема, но сам объем при этом не должен быть большим, в противном случае тенденция может не сработать.

Во время использования OBV нужно знать про такие моменты:

  • Когда индикатором OBV подтверждаются рыночные максимумы, то относительно сильной можно считать восходящую тенденцию.
  • Когда со стороны OBV поддерживаются рыночные минимумы, то достаточно сильная нисходящая текущая тенденция.
  • Образование дивергенции в условиях рынка – это прямое свидетельство слабости действующей тенденции.
  • На графике OBV индикатора можно создавать разные графические построения в виде областей и трендовых мувингов. Пробой или отскок от них дает информацию про дальнейшее развитие тенденции стоимости.

OBV создавался, чтобы анализировать изменения стоимостей на активных рынках. Если рассматривать фондовую биржу, то у ней есть собственные торговые часы открытия, закрытия и показатели объема. Данную информацию каждый участник биржи может использовать.

В итоге OBV может стать отличным дополнением к торговой стратегии и даст возможность вовремя замечать моменты, когда в рыночных условиях осуществляется перераспределение сил. Именно в бинарных опционах данный инструмент неплохо себя проявляет.

Индикатор OBV Баланс Объёма (On Balance Volume) — описание и настройка
5 (100%) 1 голос
Понравилась статья? Проголосуй

Добавить комментарий

Ваш e-mail не будет опубликован. Обязательные поля помечены *