Воскресенье, 27 мая 2018 18 +
Воскресенье, 27 мая 2018 18 +
27.05.2018

Индикатор VWAP Взвешенная средняя цена объема — описание и настройка


В этой статье мы подробно рассмотрим что такое индикатор VWAP Взвешенная средняя цена объема и как он помогает торговать с прибылью на бинарных опционах и рынке Форекс.

Что такое "VWAP"

VWAP (индикатор Взвешенная средняя цена объема) демонстрирует, насколько игроки на рынке активны в определенный временной период. Лучше всего применять данный индикатор в виде дополнительного вспомогательного инструмента, так как бессмысленно вести по нему самостоятельный торговый процесс.

На текущий момент лучшей платформой для торгов является Бинариум с полным функционалом индикаторов и торговыми сигналами.

Индикатор инвестору не покажет текущее направление стоимости и не поможет совершить прогноз его движения в будущем. Несмотря на это, он говорит про то, что текущее движение стоимости не подкрепляется сделками, и, что в ближайшее время осуществится разворот тренда.

Что собой представляет индикатор?

Взвешенная средняя цена инвестору помогает определить торговые объемы, которые присутствуют на рынке в данный момент по необходимому активу. Если сравнить торговлю на валютном и фондовом рынке, можно сразу обнаружить существенную разницу.

На фондовом рынке видно, какое количество акцией продается или покупается. На валютном рынке сложно определить, какие в настоящее время торгуются объемы. По данной причине для валютного рынка разрабатываются инструменты, которые этот показатель могут оценить приблизительно.

На валютных рынках объемы являются полностью тиковыми, то есть вычисляется число операций покупки, которые инвесторы заключали за одну единицу времени. Подобные инструменты разрабатываются не с целью демонстрации спекулянту направления текущего движения. У них есть конкретная задача – определение активности игроков рынка, то есть демонстрировать объемы.

Именно подобный принцип имеет VWAP индикатор. Теперь давайте рассмотрим, как работает данный вспомогательный инструмент и для чего конкретно его можно применять в торговом процессе.

Многие путают VWAP индикатор со средними скользящими. Действительно, на график также наносится один мувинг, который непрерывно следует за стоимостью. Это точно не средняя, а значение «нормальной» стоимости. Отсюда и появляется простая тактика торговли, которая подходит в равной степени для форекса и цифровых опционов.

Сигналы на повышение формируются в следующих ситуациях:

  • Восходящий тренд на рынке. Чтобы его определить, можно применять дополнительные индикаторы, но определить можно и на глаз. Когда стоимость длительное время растет, значит существует четкая тенденция.
  • Стоимость опускается ниже мувинга VWAP.

Для торгового процесса на понижение правила обратные. На скриншоте ниже показан пример подобного подхода.

Нужен совет?

Можешь написать нам и проконсультироваться по вопросам работы с бинарными опционами или инструментами торговли.Задать вопрос >>

Индикатор VWAP Взвешенная средняя цена объема - описание и настройка

Увеличить

Когда сокращаются объемы на рынке, зачастую начинается боковое движение. Интерес спекулянтов к торговому активу существенно понижается. Это говорит, что или свой интерес к активу инвесторы удовлетворили, или они находятся в неопределенности. После любого снижения объемов начинается их рост.

Сопровождается данный процесс проявлением интереса рыночных игроков к определенному активу. Динамика роста объемов не демонстрирует, а какие именно интересы есть у трейдеров: к продаже или покупке торгового инструмента. Чтобы определить существующее трендовое направление, инвесторы применяют совсем иные индикаторы цифровых опционов.

Тогда может возникнуть вопрос, а для чего вообще необходимы подобные индикаторы. Ответ на данный вопрос простой. Если число операций возрастает, когда актив располагается возле важных уровней поддержки или сопротивления, то это говорит, что произойдет или пробой, или отскок данных уровней.

На валютном рынке VWAP не показывает число сделок, которые осуществляются за определенное время. Сделать это невозможно, так как подсчет объема сделок по валютным активам существенно затруднен из-за динамики работы данного рынка.

Вместо общего число сделок, данный индикатор демонстрирует, сколько было тиков за определенный промежуток времени. По сути это показывает насколько уменьшилась или увеличилась активность инвесторов в разные временные периоды.

Преимущества

VWAP имеет серьезные преимущества перед традиционными вариантами скользящих. Инструмент проводит внутридневной расчет, который в основном используют HFT алгоритмы и институциональные инвесторы, чтобы оценить, где торгуются акции относительно среднего показателя объема за день. Внутридневные спекулянты применяют VWAP, чтобы оценить рыночное направление и отфильтровать торговые сигналы.

Недостатки

Хотя VWAP и отличный индикатор, применяющийся для входа в прибыльные позиции, это не грааль, который из вас сделает успешного инвестора без каких-либо усилий. Основным недостатком VWAP индикатора стало запаздывание, что связано с используемой кумулятивной формулой.

Давайте это рассмотрим на примере. Если применяется пятиминутный график, то после четырех часов торгового процесса VWAP будет вычислен для 48 периодов. Связанная с этим задержка будет схожа с 48 периодами средней скользящей.

По мере накопления объема в течение часа, данное отставание будет увеличиваться, а в конце дня оно будет иметь самый высокий показатель. Это связано с тем, что в расчетах используется столько информации, что у новых данных крайне малое влияние. Поэтому VWAP большую ценность имеет для розничных торговцев в начале дня, так как к движениям стоимости он более чувствителен.

Индикатор VWAP Взвешенная средняя цена объема - описание и настройка

Увеличить

С иной стороны, VWAP в конце дня для розничного инвестора окажется мало полезным. Показатели VWAP на конец дня важны для институциональных трейдеров, так как индикаторная стоимость дает ориентир, при помощи которого они способны сравнить собственные накопленные позиции относительно рыночной средней стоимости.

Установка и настройка индикатора

Индикатор VWAP Взвешенная средняя цена объема - описание и настройка

Увеличить

Основные параметры VWAP:

  • Instrument – тикер рассматриваемого актива. Значение AUTO устанавливается по умолчанию.
  • Update in sec – в секундах период обновления графика. Вычисляется в зависимости от задач пользователя и особенностей актива. Слишком маленькие показатели не рекомендуется устанавливать, так как возможны проблемы, связанные с корректностью.
  • MetaTrader GMT – значение, которое определяет для времени работы торгового терминала рабочей пояс. При активном рынке необходимо применять режим AUTO, все высчитывающий самостоятельно. Вручную значения нужно устанавливать на закрытом рынке.
  • VWAP Period – параметр отрезка времени, за который будет рисоваться график. Для VWAP Period возможны такие варианты:
    • Трейдерский режим, который задается параметрами Custom.
    • Часовой график.
    • Суточный график. Его отсчет стартует открытием торгов.
    • Недельный график. Высчитывается от начала понедельника до момента закрытия торгов в пятницу.
    • Asia – строятся графики по времени азиатской сессии – с 12 ночи до 9 утра.
    • Europe – аналогично, европейская сессия с 9 утра по 3 дня.
    • NYSE – американская сессия с 3-х дней до 12 ночи.
    • CME – время сессии Чикагской биржи с 16:30 по 23:30.
    • Amount – значение, при помощи которого устанавливается число графиков. Достоинством VWAP стала возможность просмотра одновременно нескольких индикаторов. Не стоит злоупотреблять, так как корректность работы инструмента может нарушиться.
    • Forex Shift – количество пунктов, на которое график будет сдвинут. Параметр имеет отрицательное и положительное значение. Из названия понятно, что параметр нужен преимущественно тем трейдерам, которые работают на форексе.
    • Custom Start time, End time – это переменные устанавливаемого вручную нулевого периода. Важно помнить, что во время применения данного режима, не получится использовать серии графиков.

Сигналы

На живом графике VWAP отображается как кривая на самом графике стоимости. VWAP индикатор рассчитывается за день торговли с момента открытия и до закрытия, из-за чего использовать его необходимо для внутридневной торговли.

Положение графика стоимости относительно мувинга VWAP характеризует работу данного инструментария. Когда стоимость ниже, то начинается движение вниз, а когда стоимость выше, то движение идет вверх.

Индикатор VWAP Взвешенная средняя цена объема - описание и настройка

Увеличить

Для использования VWAP индикатора нужно понимать важную вещь. Так как рассчитывается VWAP во время торгового дня, то во время его определения используются все новые и новые ставки. В расчет вводится новая информация, из-за которой осуществляется сглаживание индикатора. Если в начале торгового дня VWAP имеет чувствительную кривую, которая реагирует быстро, то к концу торгового периода мувинг существенно свою чувствительность снижает из-за больших объемов информации.

В большинстве случаев VWAP генерируется на графике с двумя дополнительными мувингами, которые отстоят от основной кривой на стандартные равные отклонения. Данные мувинги являются границами перепроданности и перекупленности и дают сигналы на приобретение соответствующих опционов.

Работает индикатор в соответствии с принципом «коридора» стоимости», то есть если стоимость выходит за нижний мувинг, то необходимо приобретать КОЛЛ опцион, так как считаем, что стоимость стремится оперативно возвратиться в коридор. Когда график за верхний мувинг выскакивает, то необходимо приобретать цифровой опцион ПУТ.

VWAP индикатор о текущем тренде представление не дает, но может подтверждать силу тренда. С его помощью можно определять точки активности крупных трейдеров и под них вовремя подстраиваться.

Данный инструмент очень интересный, поэтому инвесторам стоит использовать его. С VWAP можно эффективно работать как со вспомогательным инструментом, одновременно с работой иных индикаторов теханализа.

Правила использования индикатора

Мы рассмотрели выше, что VWAP индикатор вычисляет взвешенную по объему стоимость. Это позволяет утверждать, что его показатели соответствуют более-менее местам с высокой ликвидностью. Если основываться на этом постулате, можно определять внутри дня потенциальные точки входа, которые используют крупные игроки. Так как индикатор направление тенденции не отображает, следует применять дополнительные аналитические средства.

Кроме основной индикаторной кривой, довольно часто применяются дополнительные мувинги, которые от нее равноудалены на определенном расстоянии вверх и вниз. Они собой представляют области перепроданности и перекупленности. Сигналом к продаже может считаться пересечение верхнего мувинга, а к покупке – нижнего.

Эти сообщения к надежным не относятся, поэтому реагировать на них необходимо только после их подтверждения другими индикаторами. Преодоление областей перепроданности и перекупленности можно считать предвестником того, что скоро произойдет разворот тренда, который требует дополнительного анализа.

Оценка входа в позицию является еще одним способом применения VWAP. Хорошим принципом считается, когда покупка произведена в момент, когда индикатор располагался сверху. Получается, что позиция открылась ниже среднего уровня стоимости. Продажа, осуществленная под мувингом, также считается успешной.

VWAP индикатор применяется чаще всего для внутридневной работы. Нужно учитывать, что при приближении окончания сессии число информации в расчете накапливается. Этим объясняется особенность работы индикатора в виде постепенного снижения в течение дня чувствительности.

Применять VWAP рекомендуется на товарно-сырьевых и фондовых рынках. Во время торговли валютными параметры могут быть довольно значительные погрешности.

Индикатор VWAP можно назвать отличным подсобным инструментом. Работать только исключительно с его сигналами не слишком благодарное занятие. Несмотря на это, генерируемая информация индикатором будут полезной для инвесторов, которые играют на опережение. Знать данные про интерес основных игроков на рынке к разным активам не помешает.

Индикатор VWAP Взвешенная средняя цена объема — описание и настройка
5 (100%) 1 голос
Понравилась статья? Проголосуй

Добавить комментарий

Ваш e-mail не будет опубликован. Обязательные поля помечены *