Воскресенье, 27 мая 2018 18 +
Воскресенье, 27 мая 2018 18 +
27.05.2018

Стратегия критерий/метод Келли для бинарных опционов


В этой статье мы рассмотрим что за стратегия торговли критерий/метод Келли для бинарных опционов и Форекс. Так же здесь вы найдете подсказки по ее применению и настройки.

Что такое стратегия торговли критерий Келли

Метод Келли широко известен на финансовых рынках и в области азартных игр. Первоначально этот метод был создан именно для азартных игр, чтобы оптимизировать ставки в рамках формулы Келли.

На текущий момент лучшей платформой для торгов является Бинариум с полным функционалом индикаторов и торговыми сигналами.

Математик Джон Келли в 1956 г составил достаточно любопытную систему для управления депозитом. В области азартных игр или в процессе торговли бинарными опционами данная система определяет оптимальное значение ставки и, соответственно, цену контракта.

В критерии Келли данное вложение направлено на минимизацию рисков потерь при совершении определенного количества сделок N или для оптимизации роста прибыли, снова при определенном количестве сделок.

Эта система представляет собой фиксированную долю ставок, которые находятся в зависимости от значения актуального торгового баланса. Ее часто называют флетом (подразумевается понятие из азартных игр, а не флет, привычный для форекса).

Опытные трейдеры, чаще всего определяют данную долю в 5% от суммы банка, а выше этого предела не рискуют.

На примере это имеет следующий вид. Пусть на вашем счету имеется 500 долларов, значит размер вашей первоначальной ставки будет составлять 25 долларов. Получая прибыль, допустим, в 70%, на вашем счету будет 542.5 долларов, а размер последующей ставки будет уже 5% от новой сумму 542.5 долларов, то есть – 26 или 27 долларов, в зависимости от брокерских дробных ограничений, но никак не больше 5%.

Читайте: как пользоваться онлайн калькулятором Мартингейла

Данный предел нельзя нарушать ни на йоту. В случае убыточной сделки, нужно опять же действовать в соответствии со старой схемой, ориентируясь на 5-типроцентную ставку от суммы счета.

Допустим, вы проиграли 25 долларов, а итоговый баланс составил 475 долларов. Получается, что размер вашей следующей ставки будет не 25 долларов, а только 23 доллара, и только в случае, если по контракту будет прибыль, вы компенсируете все равно потерю 25 долларов, так как суммарный баланс будет составлять 514.1 долларов, что больше первоначального баланса на 14.1 долларов.

Нужен совет?

Можешь написать нам и проконсультироваться по вопросам работы с бинарными опционами или инструментами торговли.Задать вопрос >>

Намного эффективнее можно оптимизировать рост изначального баланса, если рассчитывать флет по критерию Келли. Данный расчет выражен в следующей формуле:

Стратегия критерий/метод Келли для бинарных опционов

Увеличить

Рассмотрим пример. Пусть винрейт будет 60%. Тогда получаем р=0.6, q=0.4. Возьмем значение доходности в 75%. Получается, что А соответствует 0.75.

Получается, что по формуле Келли размер оптимальной ставки рассчитывается так: (0.6*0.75-0.4)/0.75=0.066.

Показатель оптимальной доли равен 6.6%. Это значение коэффициента, которые увеличивает вероятность роста капитала и оптимизирует риски потерь. Долю можно перемножать на коэффициент от 0.2 до 0.5, чтобы еще больше уменьшить риски, но это, соответственно, будет замедлять рост капитала.

Необходимо отметить два фундаментальных принципа, которые являются базовыми для критерия Келли:

  1. Ставка имеется только 2 исхода: проигрыш или выигрыш. В торговле бинарными опционами возможен редкий случай, когда котировки равны при открытии и экспирации. Здесь необходимо возвратить инвестицию в новую сделку.
  2. До бесконечности может делиться дробление первоначального значения торгового баланса. Здесь также есть нюанс, связанный с ограничением минимального показателя стоимости опциона. Каждый брокер предлагает свою минимальную цену.

Взаимное использование системы Келли и флета на ранних этапах является самым эффективным подходом к управлению капиталом. Критерий Келли обеспечивает медленный, но уверенный рост торгового баланса при минимальных рисках.

Графические параметры и функции индикаторов

Принцип Келли принесет тем больше прибыли, чем точнее трейдер сделает оценку вероятностного исхода. Перед началом непосредственной торговли по критерию Келли, трейдеру нужно не один день наблюдать за поведением базового актива, чтобы выявить закономерности его динамики.

У трейдеров система Келли считается одной из наиболее сложных, но популярности ей это не убавило. Показатели прибыльности системы бьют рекорды.

Критерий Келли имеет неопровержимые преимущества. По скорости увеличения депозита ни одна другая стратегия с ним не сравниться. Прибыль поступает систематически и регулярно.

Стратегия базируется на математическом ожидании выпадения решки, после того, как несколько раз выпал орел. Например, возьмем на графике получасовой отрезок на любом базовом активе и проведем анализ цены. При внимательном изучении можно заметить, как часто за теми свечами, которые закрыты в одном направлении, следует противоположная. В среднем по статистике демонстрируется не более 11 одинаковых направлений свечей, а на 4 и 6 свечу наиболее часто приходится разворот.

Получаются приблизительно следующие результаты разворотов:

  • На 4-ую свечу приходится 50%.
  • На 5-ую свету выпадает 25%.
  • На 6-ую свечу остается 15%.
  • На последующие свечи распределяется 10%.

Становится понятной последующая тактика торговли. Подобная статистика недвусмысленно намекает, что самыми выгодными опционами на разворот стоимости станут те сделки, которые заключены с 4 по 6 свечу.

Проведя подобное исследования, у трейдера появится развернутая статистика поведения цены базового актива и данные про вероятный момент изменения тренда. Располагая такой информацией, можно заключать сделки в противоположном направлении только после того, как несколько свечей имеют одинаковую направленность.

Чтобы перестраховаться, можно применять принцип Мартингейла с удвоением лота. Профессиональные и опытные трейдеры могут обойтись и без него. Специалисты данный метод рекомендуют как наиболее надежный.

Если систему Келли совместить с принципом Мартингейла, то можно быстро увеличить капитал. Навыки, которые получены при проведении статистических расчетов, помогут вам при применении не только данной стратегии в бинарных опционах.

Торговые сигналы

Применим критерий Келли к стратегии Стохастиков. Нам понадобится на графике 2 индикатора Стохастик, которые имеют разные настройки. Так можно совместить короткие и длинные таймфреймы, что позволит пропустить запаздывание и ложные сигналы.

Сигналы сообщат нам только два пути развития для последующих действий – лучшее время для приобретения бинарных опционов ВВЕРХ и момент, когда следует приобретать опцион ВНИЗ.

Открываем одновременно два индикатора и задаем каждому соответствующие настройки:

  • На длинных параметрах 21,9,9 базируется основной индикатор.
  • На короткие значения 9,3,3 будет настроен вспомогательный.
Стратегия критерий/метод Келли для бинарных опционов

Увеличить

Зелеными овалами отмечены текущие параметры обоих Стохастиков. Задать их можно при помощи простого клика на шестеренку, отмеченной овалом оранжевого цвета. Красные квадраты являются ключевыми сигналами для инвестирования в опционы.

Сигнал на повышение

Пусть наш банк составляет 1000 долларов. Размер ставки 5% — это 50 долларов.

Оба индикатора должны выйти за рамки нижней границы, на графике это 20 уровень. Синяя линия должна пересечься снизу-вверх с красной. Необходимо дождаться полного перекрещивания времени и линий, пока на графике не закроется свеча.

Когда на двух стохастиках будет повторяться сигнал, мы покупаем бинарный опцион с прогнозом роста стоимости. Ставка удачная, получаем +40 долларов, а наш суммарный банк составляет 1040 долларов.

Сигнал на понижение

Теперь размер ставки будет составлять 5% от нового банка – 52 доллара. Оба индикатора должны выйти за верхние точки, выше 80 уровня. Линия красного цвета должна пересечь синюю.

Ставка удачная, а наша прибыль +41.6 долларов. Если необходимо сделать следующую ставку, то ее размер будет составить уже 5% от 1081.6 долларов – 54.08 долларов.

Как использовать стратегию на бинарных опционах. Инструкция для новичков

Алгоритм действий по критерию Келли ориентирован на грамотном соблюдении правил манименеджмента. Размер ставки определяем в процентном соотношении от суммы депозита.

В качестве примера возьмем:

  • Банк – 10000 долларов.
  • Показатель прибыльности торговли – 75%.
  • Винрейт – 0.7.
  • Получаем – 0.3.

На данное событие трейдер должен поставить 3000 долларов (0.3*10000). В качестве примера выбраны очень высокие показатели прибыльности. Такое возможно у профессиональных трейдеров, но новичкам лучше ограничиться 5%.

Главным плюсом стратегии стало то, что теряется меньше средств, когда понижается банк. Если значение средней ставки составляет 10% от депозита, то после 6 проигрышей, у вас еще будет 48% от начальной суммы банка.

Стратегия критерий/метод Келли для бинарных опционов
5 (100%) 2 голос
Понравилась статья? Проголосуй

Добавить комментарий

Ваш e-mail не будет опубликован. Обязательные поля помечены *